如何构建自己的交易系统？

股市成功者必需拥有三大要素 一、持续有效的股票选择程序。 二、严谨完善的风险控制方案。 三、坚决执行的实战操作纪律。 但市场中的投资者进行股票买卖时，往往由于操作的随机性，造成频繁的操作失误，克服发生这种错误的措施，笔者认为以下有两点，一是保持冷静理智的分析能力并完善操作系统，二是在行情每一阶段中做好周密的操作计划，上述两点正是区分职业投资人与业余投资者的重要标准，下面是笔者的操作系统，投资者应总结出符合自己的操作方法(由于篇幅所限，本文只从技术分析尤其是指标的组合进行分析，上市公司的投资价值与估值体系不再本文的探讨之列）。 主要技术指标系统包括两个主图指标（大盘与个股），三个附图指标（时间，空间，成交量）以及若干个排序指标。 大盘主图的重要性以及构建因素 展开操作时，必须进行大盘的常态分析，遵循（由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形）的原则：例如：首选月线级别状态，次选周线级别级别状态，最低要求是日线级别级别状态，而60分钟，30分钟，15分钟形态只为介入点，不做常态分析依据。根据统计，大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式,以及展开操作的规模和级别。 一个成功的投资者，首先是个出色的大盘分析者。研判大盘所处状态的方式、方法很多，但通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计，（如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布，大盘波动区间等）来确定大盘所处阶段和阶段中的短期趋势，应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。 1、 大盘阶段（区域）的三种划分方法。 A、 简单划分：大盘分为牛市顶部区域和熊市底部区域。 B、 精细划分：大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。 2、 大盘阶段、趋势的判定： A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系 [1] 通过盘中所有个股的相对价位（复权后）分布情况判断大盘（数据实证略）。 [2] 通过个股获利平均状况来判断大盘（数据实证略）。 [3] 通过超跌（超涨）个股数量判断大盘 （数据实证略）。 [4] 通过个股上涨、下跌家数比（长期跟踪）判断大盘。 涨跌家数是技术分析比较常用的参考数据,特别是一周内交易涨跌家数总量的对比,往往比较能够真实地反映市场的多空力量,消除因看指数而产生的虚假误差,对操作股票的买卖或进出场,帮助甚大.（数据实证略） B、大盘概率统计应用（量、价、时、空的统计） [1] 箱体统计 年度 高点 低点 高低差 振幅%.（数据实证略） 历年上证指数的涨跌情况 日期 上证综指 涨跌幅度(%) 涨跌天数(天).（数据实证略） [2] 月份统计 上证综指在上半年出现上涨的概率是100%；在下半年出现下跌的概率（除超强势年外）也是100%。 各季度走势轮廓： 一季度：全年最好的建仓时机（狙击大一浪，超跌反弹）。 二季度：全年获利的最好季节（狙击大三浪，主升行情）。 三季度：调整的季节，宜控制仓位。 四季度：走势较差，宜考虑逢低建仓。 选股策略是股价偏离平均股价20%，尤其在一季度。 [3] 成交统计 股指涨跌与成交金额变化关系分析 最低价 最高价 振幅 全年涨跌 幅度 成交金额（亿） 成交金额增减比例 （数据实证略） 股市规模与成交金额变化关系分析： （数据实证略） 成交量乖离（略） [4] 价格统计 （略） [5] 筹码统计 实证统计，偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部，例如：前期筹码成本在1200，20%在1000左右。 大盘主图 一、组合方案：买入信号,趋势指标,卖出信号 二、个股操作系统 1．个股图表的价量关系：价格和成交量出现有序的变化。 2．个股处于大型一浪与三浪初中期阶段。 3．月、周的较大级别的技术特征处于低位确认，KDJ指标处于低位区域。 4. 对于个股而言，6日乖离率在－10%至－11%以上特别是－12%至－14%(当然首先必须排除问题股，这一点现今极为重要)时，往往容易引发次中级反弹。 用25日乖离率低于－19%及60日乖离率低于－20作为辅助技术条件，可以避免均线刚交叉向下的个股，其中短线出击的胜率会有所加大。 对于年线、半年线保持向上的个股6Y＜－11%，有时意味着中级(次中级)底部的形成。6Y＜－8乃至6Y＜－6时对于某些强庄股也是中短线买点，但必须注意配合其他指标以提高胜率。 5. 市场阶段循环状态判定技术：以短期中期均线判定短期与波段可操作性策略参照物 1). 向上：视成交量的多少判定强市中的强市与强市中的弱市 2). 向下：根据成交量的大小判定弱市中的强市与弱市中的弱市 3). 走平：根据市场成交量大小决定资金的可操作性及舱位 三、资金管理 1．总资金的三分之一进行底部仓位仓位的建立，另外三分之一风险防范，最后三分之一资金用于攻击介入仓位。 2. 资金管理是控制系统中风险和收益平衡的唯一工具，建立一个安全边际的仓位比例公式是投资者必须面对的问题， 个股主图 组合方案 买入信号,趋势指标,卖出信号 系统理念 1、 没有一成不变的预测，只有随机应变的对策。 2、 遵循尽可能简单化原则。 3、 交易系统由以下部分组成：资金管理系统、交易策略系统、趋势跟踪系统、无趋势应对系统。进一步的：数据管理系统、指令输出系统、参数调整系统、统计评估系统。 4、 资金管理系统：先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。群类市场不超过总资金的25—30％，单个品种不超过总资金的15—20％，任何交易的风险不超过总资金的3—5％。 5、 交易策略系统：开仓、增仓、减仓、平仓系统。把亏损限制在最小，使盈利尽可能增长。开仓时资金风险首重；增仓时扩大战果，但应遵循“金字塔”策略，相对后期不增仓，不扩大原有风险，尽量不使现有盈利化为乌有；减仓为确保短时间迅速盈利不化为乌有而设计；平仓在触及中级趋势的跟进止损线时使用。使用复合头寸交易策略。 6、 趋势跟踪系统：不预测、只跟踪，绝不逆势做单。中级趋势指导方向，次级趋势指导开、增、减、平仓。 7、 无趋势应对系统：核心、灵魂！减少被市场左右“打耳光”的交易。 每个人都应有一套系统 1. 操作系统要达成的目标： (1)． 改善进出时机； (2)． 待在赚钱的仓位中尽可能长的时间； (3)． 尽早退出赔钱的仓位。 2. 一个良好的追踪趋势的长期系统最吸引人的地方是:仓位通常建立在趋势就要发动的起始点，而不是往趋势进行的方向建立。 3. 一个良好的系统，会让你在市场继续对你有利的情况下，保持原有的仓位不动。一旦不利，又会用停损的方式让你退出，如果趋势反转，他也会叫你反向操作。 4. 调整好市场停损点，在市场仍对你有利的情况下，保持仓位不动。但是！能在恰到好处的时刻，透过停损点把你拉回出市场，可能的话还要反向操作。 5. 停损点可能设得太接近，只要小小的技术回档就会被洗出;或者距离太远，在趋势反转的时候，回吐大部分的账面利润。 6. 成功的交易系统在设计的时候，最困难的地方可能就是要想办法解决停损点要怎么调到恰到好处的地方。 7. 价格在宽广的区间内横向整理时，这种情况比激烈的既定趋势更常见。根据系统交易的人总会在反弹时买进，回档时卖出。这种洗盘的损失，是顺势操作不可避免的一部分，交易者必须有耐性，等候大波动到来。 8. 系统一直让你进出不断，并且发生损失时，你确定需要有很大的耐性且肯遵守纪律，才能依照系统所说的去做。但是我们的经验显示，一旦你坚决采用某套可行的顺势操作方法，遵行不悖的成果，会比你一再怀疑它的能力、不断想办法改进它要好得多。 9. 移动平均线： (1)．收盘价穿越移动平均线时，就可以进场操作； (2)．双交叉法。 10. 最佳平均天数 赢/亏比 11. 这些基本的策略当然能使你及早投身于趋势之中，可是你也一样肯定会遭到许多言之过早的波动，而且因来回进出而发生亏损出场的损失。可是，如果波动持续相当长的时间，你就会尝到甜头。 12. 一个交易者应该用什么态度面对操作系统，才能因为利用它而得到最大的利益？ (1)．他必须对自己的系统有信心，而不要老是依个人的情绪、偏见或一相情愿的想法，想要超越、事后臆测或改进它。 (2)．必须有耐性在场外等候操作讯号，一旦建了仓位，要一样有耐心抱着不动，直到反转讯号出现。 (3)．必须恪守纪律，依照系统所指的讯号操作策略去操作。 13. 即使那是个成功的系统，你还是得确定它跟你的操作方法和目标吻合才行。

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